FIRM, das sind wir!

Wir meint das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM). Gegründet 2009, steht FIRM für einen engen Austausch von Banken und Verbänden, Initiativen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie dem Land Hessen. Das Ziel von FIRM: Die Förderung von Lehre und Forschung rund um die Welt des Risikomanagements und der Regulierung – gerade mit Blick auf die Finanzindustrie – sowie eine enge Netzwerkbildung. Neue Impulse in der Aus- und Weiterbildung für Risikomanager entstehen unter anderem in Kooperation mit der Goethe-Universität und der Frankfurt School of Finance & Management.

Die Vorteile von FIRM auf einen Blick:

• Hohe Expertendichte zu den Themen Risikomanagement und Regulierung
• Weitreichendes Netzwerk im Finanzdienstleistungsumfeld sowie zur Wissenschaft und Politik
• Enge Verbindung zur Lehre und Forschung
• Praxisnahe Ausrichtung der Inhalte – Best Practice von Experten für Experten
• EU-weite und internationale Ausrichtung der Finanz- und Wirtschaftsthemen am Puls der Zeit
• Round Tables und Arbeitskreise zu den zentralen Themenfeldern in Risikomanagement, Regulierung und Compliance

Mitglied bei FIRM: Wir freuen uns auf Sie!

Werden Sie Teil des FIRM-Netzwerks. Ihre Vorteile: Neben einem engen Austausch mit führenden Risikomanagementexperten und Wissenschaftlern, sowie einem direkten Zugang zu aktuellen Forschungsergebnissen, können Sie etwas bewegen in der Welt des Risikomanagements und der Regulierung. Also: Mitglied werden.

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Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V.

Schwarzwaldstraße 42
D-60528 Frankfurt am Main

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NFR-Bankenumfrage

Der Round Table NFR hat in den vergangenen zwei Jahren eine breit angelegte Bankenumfrage zum Schwerpunkt Non Financial Risk durchgeführt – untergliedert in die Themenfelder Organisation und Governance, Risikokultur und Risikoappetit. Auf Basis der Befragungsergebnisse wurden zwei Positionspapiere erarbeitet, die nun veröffentlicht werden.

Befragt wurde ein Teilnehmerfeld im deutschsprachigen Bankensektor, mit ausgewogener Verteilung auf verschiedene Größen, Kundensegmente und Spezialisierungen. Diese Auswahl spiegelt die Heterogenität des gesamten deutschen Bankenmarkts wider. So wurden acht der zehn größten deutschen Banken befragt, die in der Summe etwa 44 Prozent der Bilanzsumme des deutschen Bankensektors abbilden.

RISIKOKULTUR ALS TEIL DER UNTERNEHMENSKULTUR

Bei der Befragung zum Schwerpunkt Risikokultur konnte ein sehr guter Überblick zur Definition von Risikokultur gewonnen werden und wie diese in die Unternehmenskultur, in die Prozesse und Organisation eingebunden wird. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass eine robuste Risikokultur als Bestandteil von Unternehmenskultur und guter Corporate Governance ein Erfolgsfaktor ist. Dies haben viele Banken schon früh erkannt.

Spätestens seit sich die Regulatoren mit diesem Thema und der folgerichtigen Aufnahme expliziter Anforderungen in die CRR beschäftigen, ist die Bedeutung von Risikokultur auch in der Breite der Branche angekommen. Leitungskultur („Tone from the Top“), Verantwortlichkeiten, wirksame Kommunikation und kritischer Dialog sowie Anreize: Diese Kernbausteine der Risikokultur sind inzwischen als theoretisches Konstrukt etabliert. Die hieraus vom Arbeitskreis „Risikokultur“ – eine Untergruppe des Round Tables NFR – abgeleiteten zehn Thesen lassen sich durch eine Befragung der Mitgliedsinstitute jedoch nur teilweise bestätigen.

HANDLUNGSBEDARF BEI DER OPERATIONALISIERUNG

Während die Konzeption einer Risikokultur recht weit fortgeschritten zu sein scheint, gibt es bei der Operationalisierung in vielen Instituten noch Handlungsbedarf. In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, inwiefern Banken von einer robusten, etablierten Risikokultur profitieren können. Angesichts weiterer aktueller und zu erwartender Störfaktoren (geopolitische Krisen, Klimawandel etc.) bleibt die Resilienz im Finanzwesen weiter wichtig. Eine passgenaue Risikokultur kann ein wesentlicher Baustein hierfür sein – nicht nur als Beitrag zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, sondern auch als potenzieller Wettbewerbsvorteil.

QUALITATIVE ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN DOMINIEREN

Der zweite Teil der Umfrage galt dem Schwerpunkt Risikoappetit. Ausgangssituation ist, dass die Risikoexpositionen im Bereich der nicht-finanziellen Risiken von vielen Banken zum heutigen Zeitpunkt nur begrenzt quantitativ gesteuert werden. Stattdessen dominieren noch qualitative Entscheidungskriterien und Überwachungsmodelle. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Volatilität der Risikolandschaft, zuletzt ausgelöst durch die Corona- Pandemie und den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, stoßen diese zunehmend an ihre Grenzen. Auch seitens der Aufsichtsbehörden werden konkretere Erwartungen an die übergreifende Steuerung nicht-finanzieller Risiken formuliert. Vor diesem Hintergrund hat die Arbeitsgruppe „Risikoappetit“ auf Basis der Befragungsergebnisse eine Standortbestimmung vorgenommen, Umsetzungshindernisse identifiziert und Schwerpunkte definiert. Hierbei lag der Fokus auf den Themenfeldern Governance von Risikoappetit-Frameworks, qualitative Risikoappetitstatements, Maßnahmen zur quantitativen Risikosteuerung sowie Aktualisierung von Risikoappetit-Frameworks. Die Ergebnisse der beiden Befragungen sind in zwei Positionspapieren zusammengefasst, die Sie unter obigem Link finden.

Report zur NFR-Studie Risikokultur

Report zur NFR-Studie Risikoappetit

Stresstest-Modell zeigt Klimarisiken der Banken

Report zur ESG-Studie

Pressemeldung zur Studie

FIRM-Studie zur Covid-19-Pandemie

In Teil 2 der Studie wurde untersucht, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Volkswirtschaft hat, wie die Instrumente zur Krisenbewältigung wirken und welche Effekte sich für die Bankenwirtschaft ergeben.

„Unsere Analysen zeigen, dass wir kurzfristig keine Banken- und auch keine Kreditkrise zu erwarten haben“, fasst FIRM-CEO Gerold Grasshoff die Ergebnisse zusammen. Herausfordernd für die Banken sind nach seiner Einschätzung die Langfristfolgen: „Die Pandemie stellt einige Banken vor zusätzliche Profitabilitätsherausforderungen. Dies verstärkt den Druck im ohnehin laufenden Strukturwandel zu mehr Digitalisierung – und die Notwendigkeit von weiteren Bankenzusammenschlüssen, um Kosten zu senken.“

Die Studie beschäftigt sich mit den Daten zu Risikovorsorge, RWA-Dichte und Kapitalausstattung. Betrachtet wurden zudem die Entwicklungen auf Unternehmensseite, die Nutzung der Sonderkreditprogramme sowie die Insolvenzentwicklung.

Aktuell keine Banken- und Kreditkrise in Sicht, aber erhebliche Belastung der Profitabilität der Banken.

Kurzfristig ist aktuell keine Bankenkrise und auch keine Kreditkrise zu erwarten: Die Banken haben gut vorgesorgt, haben, auch durch Nutzung regulatorischer Erleichterung, in großen Teilen eine stabile Ausgangsposition und sind daher ein Anker in der Krise. Die mittel- und langfristigen Folgen der Krise werden einige Branchen und Länder stärker belasten; es ist mit einem Anstieg der Insolvenzen und Ausfälle zu rechnen. Die angespannte wirtschaftlichen Lage dürfte sich mittel- bis längerfristig auch auf die Banken auswirken und sie vor zusätzliche Profitabilitätsherausforderungen stellen. Dies wird den Veränderungs- und Konsolidierungsdruck in der Finanzbranche erhöhen.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick.

Teil 2 der Studie

Download Studie