Neues Stresstest-Modell zeigt Klimarisiken der Banken

FIRM und die TU München veröffentlichen Studie zu Klimarisiken in der Finanzindustrie.

 

Europäische Banken müssen künftig auch Risiken aufgrund des Klimawandels in die Stresstests zu ihrem Eigenkapital einbeziehen. Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) haben dafür in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung eine neue Methode entwickelt.

 

In einer Fallstudie haben sie mit diesem Stresstest mehrere Szenarien einer CO2-Bepreisung analysiert. Aufgrund von stark erhöhten Kreditausfall-Wahrscheinlichkeiten mehrerer Branchen müsste sich die untersuchte Bank auf deutlich sinkende Eigenkapitalquoten einstellen. Das Modell kann Banken helfen, sich auf künftige Risiken vorzubereiten.

 

Unsicher ist aber noch, wie diese Forderung umgesetzt werden kann und welche Dimensionen transitorische Klimarisiken in Stresstests erreichen werden. Wirtschaftswissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) haben deshalb in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM) eine Methodik entwickelt, die für verschiedene Anwendungsfälle von Stresstests ausgestaltet werden kann, und haben sie in zwei Fallstudien auf eine Bank und zwei Fonds angewandt.

 

„Mit dieser Studie wollen wir uns an die Spitze der Entwicklung stellen und für Praktiker wie Wissenschaftler wichtige Impulse zum Umgang mit Klimarisiken liefern“, erläutert der Vorstandsvorsitzende von FIRM, Gerold Grasshoff.

 

Ergänzend zu den Studienergebnissen haben Bankpraktiker von FIRM zusammen mit den Wissenschaftlern Empfehlungen für den Umgang mit Klimarisiken erarbeitet. Demnach sollten Finanzinstitute ein intensives Monitoring von Klimarisiken und deren wirtschaftlichen Interdependenzen etablieren. Dafür bräuchten die Banken deutlich mehr Daten über ihre Schuldner, beispielsweise über deren Ziele zum Abbau von CO2-Emissionen. Da die Folgen des Klimawandels die gesamte Wirtschaft beträfen, sollte die Aufgabe, solche Daten verfügbar zu machen, nicht den Banken allein überlassen werden. Vielmehr sollten globale Standards zur einheitlichen Veröffentlichung von klimabezogenen Unternehmensdaten geschaffen werden.

 

Außerdem plädiert die Gruppe dafür, transitorische Klimarisiken in die etablierten Risikokategorien zum Management von Kreditrisiken aufzunehmen. Ein neu geschaffenes Risikomanagement eigens für Klimarisiken, wie es derzeit diskutiert wird, halten die Wissenschaftler wegen möglicher Überlappungen für ungeeignet.

Report zur ESG-Studie

Pressemeldung zur Studie

FIRM, DAS SIND WIR!

Wir meint das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM). Gegründet 2009, steht FIRM für einen engen Austausch von Banken und Verbänden, Initiativen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie dem Land Hessen. Das Ziel von FIRM: Die Förderung von Lehre und Forschung rund um die Welt des Risikomanagements und der Regulierung – gerade mit Blick auf die Finanzindustrie – sowie eine enge Netzwerkbildung. Neue Impulse in der Aus- und Weiterbildung für Risikomanager entstehen unter anderem in Kooperation mit der Goethe-Universität und der Frankfurt School of Finance & Management.

 

Die Vorteile von FIRM auf einen Blick:

  • Hohe Expertendichte zu den Themen Risikomanagement und Regulierung
  • Weitreichendes Netzwerk im Finanzdienstleistungsumfeld sowie zur Wissenschaft und Politik
  • Enge Verbindung zur Lehre und Forschung
  • Praxisnahe Ausrichtung der Inhalte – Best Practice von Experten für Experten
  • EU-weite und internationale Ausrichtung der Finanz- und Wirtschaftsthemen am Puls der Zeit
  • Round Tables und Arbeitskreise zu den zentralen Themenfeldern in Risikomanagement, Regulierung und Compliance

 

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FIRM | November 2021

Alles rund um ESG: der finale Report zum Forschungsprojekt mit der TUM, ein Bericht zum Green Finance Forum, ein Beitrag zur EU-Taxonomie für nachhaltige
Finanzierungen.

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Mindeststandards für Nachhaltigkeitsberichtserstattung

Finanzplatz Frankfurt erhält Zuschlag als Schlüsselstandort für das International Sustainability Standards Board (ISSB).

 

Frankfurt erhält den Zuschlag für das neue International Sustainability Standards Board, das zukünftig globale Mindeststandards im Bereich der finanziellen Nachhaltigkeitsberichterstattung setzen soll: In Frankfurt wird der Sitz des Boards und das Büro des Chairs angesiedelt. Neben Frankfurt wird Montreal wichtige Funktionen des ISSB bereitstellen.

Die offizielle Bewerbung Frankfurts war im September koordiniert von der Value Balancing Alliance, Frankfurt Main Finance und der Wirtschaftsförderung Frankfurt eingereicht worden. Die Bewerbung war daneben durch Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, den hessischen Ministern Tarek Al-Wazir und Michael Boddenberg sowie vom Wirtschaftsdezernenten der Stadt Frankfurt unterzeichnet worden. Sie fand mehr als 180 namhafte Unterstützer aus Politik, Finanzwirtschaft, Industrie, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Die Unterstützung auf öffentlicher Seite reichte von der Europäischen Kommission, über die Europäische Zentralbank (EZB) und Mitgliedern des Europäischen Parlaments bis hin zur Stadt Eschborn.

FIRM unterstützt Bewerbung von Beginn an

FIRM hat die Bewerbung als Mitglied von Frankfurt Main Finance von Beginn an aktiv unterstützt: “Klimaschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Dass Frankfurt in Zukunft Schlüsselstandort für den ISSB wird, stärkt die internationale Bedeutung unseres Finanzplatzes”, sagt FIRM-CEO Gerold Grasshoff.

Der Umgang mit Klimarisiken in der Finanzindustrie ist einer der zentralen Themenschwerpunkte von FIRM. Das Institut fördert verschiedene Forschungsprojekte zum Umgang mit Klimarisiken in Banking und Asset Management. So wird in Kürze eine Untersuchung mit der Technischen Universität München unter der Leitung von Prof. Gunther Friedl veröffentlicht, die sich mit der Frage beschäftigt, wie das Klimarisiko in die Eigenkapitalvorschriften von Banken integriert werden kann.

Zur Pressemeldung FMF

Vier neue Vorstände für FIRM

Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung gewinnt erfahrene Fachleute aus Praxis und Wissenschaft.

 

Das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM) hat sein Vorstandsgremium ausgebaut: Prof. Dr. Tobias Berg (Frankfurt School of Finance and Management), Sigrid Kozmiensky (ING-DiBa), Dr. Marco Schulmerich (Bankhaus Metzler) und Jürgen Steffan (Wüstenrot & Württembergische) gehören künftig dem Führungsgremium an.

 „Mit den neuen Vorständen bauen wir gezielt die Bereiche aus, die in den thematischen Fokus von FIRM rücken“, erläutert FIRM-CEO Gerold Grasshoff. Insbesondere das Thema Digitalisierung werde in den kommenden Monaten einer der Schwerpunkte der Diskussion von Bankpraktikern und Wissenschaftlern sein. Eine Erweiterung der Aktivitäten für Versicherungen, Asset Manager und Privatbanken im FIRM-Netzwerk zählt Grasshoff ebenfalls zu den zentralen Entwicklungszielen.

 

Die vier neuen Vorstände ergänzen das bisherige Vorstandsgremium. Vertreten sind hier:

Dr. Stephan Bredt, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
Christoph Dieng, Nord/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Gerold Grasshoff, The Boston Consulting Groud
Prof. Dr. Michael Grote, Frankfurt School of Finance & Management gGmbH
Prof. Dr. Wolfgang König, Goethe-Universität Frankfurt, House of Finance
Marcus Kramer, BayernLB Bayerische Landesbank
Dr. Stefan Peiß, KfW Bankengruppe
Dr. Thomas Poppensieker, McKinsey & Company, Inc.
Stephan Wilken, Deutsche Bank AG
Gerhard Wiesheu, Frankfurt Main Finance

Pressemeldung

FIRM-Studie zur Covid-19-Pandemie

In Teil 2 der Studie wurde untersucht, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Volkswirtschaft hat, wie die Instrumente zur Krisenbewältigung wirken und welche Effekte sich für die Bankenwirtschaft ergeben.

„Unsere Analysen zeigen, dass wir kurzfristig keine Banken- und auch keine Kreditkrise zu erwarten haben“, fasst FIRM-CEO Gerold Grasshoff die Ergebnisse zusammen. Herausfordernd für die Banken sind nach seiner Einschätzung die Langfristfolgen: „Die Pandemie stellt einige Banken vor zusätzliche Profitabilitätsherausforderungen. Dies verstärkt den Druck im ohnehin laufenden Strukturwandel zu mehr Digitalisierung – und die Notwendigkeit von weiteren Bankenzusammenschlüssen, um Kosten zu senken.“

Die Studie beschäftigt sich mit den Daten zu Risikovorsorge, RWA-Dichte und Kapitalausstattung. Betrachtet wurden zudem die Entwicklungen auf Unternehmensseite, die Nutzung der Sonderkreditprogramme sowie die Insolvenzentwicklung.

Aktuell keine Banken- und Kreditkrise in Sicht, aber erhebliche Belastung der Profitabilität der Banken.

Kurzfristig ist aktuell keine Bankenkrise und auch keine Kreditkrise zu erwarten: Die Banken haben gut vorgesorgt, haben, auch durch Nutzung regulatorischer Erleichterung, in großen Teilen eine stabile Ausgangsposition und sind daher ein Anker in der Krise. Die mittel- und langfristigen Folgen der Krise werden einige Branchen und Länder stärker belasten; es ist mit einem Anstieg der Insolvenzen und Ausfälle zu rechnen. Die angespannte wirtschaftlichen Lage dürfte sich mittel- bis längerfristig auch auf die Banken auswirken und sie vor zusätzliche Profitabilitätsherausforderungen stellen. Dies wird den Veränderungs- und Konsolidierungsdruck in der Finanzbranche erhöhen.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick.

Teil 2 der Studie

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