FIRM setzt auf Teamwork:
Diskussionsthemen 2020
Neuer Arbeitskreis zu Covid-19
und die Auswirkungen auf Banken.

COVID-19FIRM bietet Plattform für Austausch von Banken und Wissenschaftlern - Kooperation mit CfS

Welche Auswirkungen hat Covid-19 auf das Risikomanagement der Banken? Diese Frage will FIRM mit seinen Mitgliedern auf verschiedenen Ebenen diskutieren.

Zum einen wird ein neuer Arbeitskreis in Kooperation mit dem Center for Financial Studies ins Leben gerufen werden, zum anderen bietet FIRM ein Diskussionsforum für den laufenden Austausch von Praktikern im Risikomanagement.

 

DISKUSSIONSFORUM FÜR DEN LAUFENDEN
AUSTAUSCH VON PRAKTIKERN

Hier werden Covid-19-Themen diskutiert, die bei den Banken akut aufschlagen und die Risikomanager herausfordern. Erfahrungsaustausch zu den neuen Herausforderungen, Best Practice-Beispiele zur Vorgehensweise bei geringer und sich rasch ändernder Information, offene Diskussion zu Fragen und Anforderungen von Regulierungsseite bilden den Rahmen.

Der vertrauliche Austausch in den FIRM Round Tables konnte den Banken schon in der Vergangenheit und bei der Bewältigung der Finanzmarktkrise wertvollen Nutzen stiften. Daran will FIRM anknüpfen und seine Mitglieder auch in dieser Krise aktiv begleiten.

Das erste Treffen wird noch im August stattfinden; alle Mitglieder, die bislang Vertreter benannt haben, erhalten in Kürze die Einladung. Weitere Interessenten können ihre Teilnahme anmelden unter info@firm.fm.

KOOPERATION MIT DEM CENTER FOR FINANCIAL STUDIES

In einem Arbeitskreis mit wenigen hochrangigen Bankenvertretern und Wissenschaftlern sollen die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanzindustrie und auf die Realwirtschaft untersucht werden, um Schlussfolgerungen für die Finanzindustrie und Empfehlungen an die Politik abzuleiten.

Ziel ist es, die Herausforderungen der Corona-bedingten Chancen und Risiken für Banken und ihrer Firmenkunden unter Einschluss staatlicher Rettungsmaßnahmen und regulatorischer Erleichterungen besser zu verstehen.

Hierbei steht das mittel- und langfristige Zusammenspiel von Unternehmen der Realwirtschaft, insbes. KMUs, und Banken im Vordergrund, um darauf aufbauend das Verhalten von Staat, Zentralbank und Aufsicht bewerten und öffentlich zur Diskussion stellen zu können.

Insbesondere geht es darum abzuschätzen, inwieweit bei einer langsamen wirtschaftlichen Erholung die Kredite nachfragenden Unternehmen in der Lage sein werden, notwendige Investitionen und Umstrukturierungen zu finanzieren, um ihren geschäftlichen Erfolg mittel- und langfristig zu sichern.

Die Bestandsaufnahme soll auf der Grundlage von Erfahrungen der Teilnehmer und aktuellen Datenanalysen erfolgen, begleitet von einer ökonomischen Bewertung der intendierten und nichtintendierten Folgewirkungen der Krisenpolitik.

Prof. Dr. Günter Franke übernimmt die wissenschaftliche Leitung

LEITFRAGEN FÜR DEN ARBEITSKREIS

• Wie wirkt sich die Krise auf die Bankenindustrie (Kredit, Liquidität, Solvenz und Refinanzierung) aus?

• Sind die vom Fiskus, der Geldpolitik und vom Regulator bereits initiierten Unterstützungen und Erleichterungen ausreichend, um eine Bankenkrise zu verhindern, die von den Krisenwirkungen auf die Realwirtschaft ausgeht?

• Und sollte dies nicht der Fall sein, was ist der Instrumentenkasten, der Banken/Aufsicht/Politik zur Verfügung steht, um die Krise zu verhindern? Und welche konkreten Schritte sind dann notwendig?

Nach einer ersten Diskussion mit Vertretern ausgewählter Banken – dazu zählen Deutsche Bank, DZ Bank und KfW Bankengruppe, Helaba sowie den federführenden Wissenschaftlern – Prof. Franke für FIRM sowie Prof. Hackethal und Prof. Krahnen für CfS – wird ein Arbeitskreis die Ausarbeitung zu den genannten Schwerpunkten übernehmen.

Die gemischte Zusammensetzung der Gruppe soll gewährleisten, dass die Arbeitsergebnisse in der Öffentlichkeit Gehör finden. Entsprechend ist ein publiziertes Industry Policy Paper das erklärte Ziel des Arbeitskreises. Erste Ergebnisse sollen im Herbst präsentiert werden.

NACHHALTIGKEITSchwerpunkt in den Round Tables Banking und Asset Management

Nachhaltigkeit, Klimarisiken und die Auswirkungen auf das Risikomanagement sind seit 2019 Schwerpunktthemen in den Round Tables Banking und Asset Management. Diskutiert werden grundlegende Fragestellungen und konkrete Auswirkungen auf den Kredit- und Asset Management-Prozess. Beide Round Tables informieren regelmäßig über konkrete Arbeitsergebnisse.

Forschungsprojekt initiiert

Im August 2020 ist das Forschungsprojekt “Neue Regulierung von Nachhaltigkeit und ESG-Risiken und die Implikationen für Finanzmarktakteure“ gestartet. Drei Wissenschaftler der TU München untersuchen unter der Leitung von Prof. Dr. Gunther Friedl, wie ESG-Risiken, insbesondere Klimarisiken, zukünftig in der Basel III Regulatorik verankert werden könnten und welche Implikationen daraus für Finanzmarktakteure resultieren. Begleitet wird das Projekt von einem FIRM-Lenkungsausschuss mir Praxisvertretern aus dem Banking und Asset Management Risk Round Table.

Das Projekt umfasst zwei Arbeitspakete:

Wie lassen sich Klimarisiken konkret als zusätzlicher Risikotreiber in die Eigenmittelhinterlegung im Rahmen der Basel III Regulierung integrieren?

Aus heutiger Sicht am besten über Kredit- oder Marktrisiken, diese Hypothese gilt es innerhalb der nächsten Monate jedoch zu validieren und detaillieren. Außerdem präsentieren die drei Wissenschaftler der TU München den aktuellen Stand der empirischen Forschung zu der Frage, inwieweit Nachhaltigkeit und unternehmerischer Erfolg heute schon positiv zusammenhängen.

 

Wie können Klimarisiken operativ in Szenarioanalysen und Stresstests integriert werden?

Hierbei fokussieren sich die Forscher auf die transitorischen Risiken und wollen geeignete Stresstests und Szenario-Analysen identifizieren, um diese Risiken zu analysieren. Außerdem geht es um die Frage, wie diese mittel- bis langfristigen transitorischen Risiken in den eher kurzfristigen Planungshorizont (etwa 1 bis 5 Jahre) von Banken integriert werden können.

Bei beiden Arbeitspaketen steht die Outside-In Perspektive im Fokus; sie rückt das Exposure von Unternehmen gegenüber langfristigem Klimawandel und kurzfristigen Klimakatastrophen in den Mittelpunkt spricht dem Bankensektor keine direkte, proaktivere Rolle in der Transformation hin zu einer CO2 effizienten Wirtschaft zu.

 

Das Forscherteam der TU München

 

Erste Zwischenergebnisse für Arbeitspaket 1 werden dem Lenkungsausschuss Ende November vorgestellt. Daraus sollen konkrete Fallbeispiele für das zweite Arbeitspaket abgeleitet werden, um den Grundstein für die weitere Bearbeitung des zweiten Teils zu legen. Das Projekt läuft planmäßig bis Mai 2021.

Pressemeldung zum ESG-Thesenpapier veröffentlicht

Der EU-Aktionsplan zu Sustainable Finance führt in naher Zukunft verbindliche Regelungen zum Klimaschutz im Finanzsektor ein. Wer sich rechtzeitig auf die Entwicklungen einstellt, leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag, um die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen, sondern er kann auch bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder eine Vorreiterrolle einnehmen. So sollen Kapitalflüsse künftig stärker auf nachhaltige Investments ausgerichtet, Umweltrisiken umfassender berücksichtigt und die Transparenz von Finanzprodukten gefördert werden. Dabei obliegt es den Finanzdienstleistern, sich auf Aktivitäten zu fokussieren, die sich auf die Verringerung von Umwelt- und Klimaschäden, die Förderung von sozialer Teilhabe und eine nachhaltige Unternehmensführung beziehen. Die Finanzdienstleister müssen jetzt daran arbeiten, die Regularien der kommenden Jahre mit ihren ökonomischen Zielen in Einklang zu bringen. Die Financial-Services-Branche soll damit die Transformation der gesamten Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit unterstützen und auch steuern. Letztendlich wird es vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklungen darauf hinauslaufen, dass diejenigen, die Klimarisiken berücksichtigen, auch bessere Rendite erzielen werden.

THESENPAPIER

PRESSEMELDUNG

INFORMATIONEN AUS UNSEREM NETZWERKHier veröffentlichen wir News, Studien, Events unserer Mitglieder

  • Klimarisiken in ICAAP und Stresstests? Eine sinnvolle Vorgehensweise zur Integration in die Banksteuerung

    Wie lässt sich der mehrere Jahrzehnte umfassende Risikohorizont von klimatischen Entwicklungen mit dem Steuerungshorizont von Banken in Einklang bringen? Diese zentrale Frage versuchen wir in diesem Whitepaper zu beantworten. Dabei stellen wir die sinnvolle Integration in die Banksteuerung in den Mittelpunkt, damit aus dieser Risikobetrachtung ein Mehrwert für das Institut entstehen kann und Nachhaltigkeit Realität wird.

  • Management von klima- und umweltbezogenen Risiken

    Am 20. Mai 2020 hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Entwurf eines Leitfadens zur Konsultation veröffentlicht, in dem sie ihre Erwartungen beschreibt, wie Institute mit klima- und umweltbezogenen Risiken angemessen umgehen sollten und wie diese Risiken unter dem derzeitigen aufsichtsrechtlichen Rahmen transparent offen zu legen sind. Auch wenn ihre unmittelbare Aufmerksamkeit der aktuellen COVID-19-Krise gilt, zeigt die EZB mit dieser Konsultation ihren unbedingten aufsichtlichen Willen den eingeschlagenen Weg zur stärkeren Integration von Klima- bzw. Umweltrisiken in das Risikomanagement der Institute fortzuschreiten.

     

  • The New Normal: Reshaping Industries & Economies

    Our global team of economists, political risk experts and industry analysts are looking beyond Covid-19, exploring key questions around the short and long term impact, and assessing trends across both developed and emerging markets. By integrating political, macroeconomic and industry expertise, we deliver a connected view of how Covid-19 will impact global markets.

  • Wealth Management: After the Storm

    Der aktuelle Wealth Management Report, den wir in Zusammenarbeit mit Morgan Stanley erstellt haben, beleuchtet den aktuellen Stand der Branche, die Auswirkungen von COVID19 und bietet zudem eine zukunftsorientierte Analyse des Sektors. Unsere globale Untersuchung unterstreicht drei zentrale Imperative, die für Privatbanken von allerhöchster Relevanz sind: Anpassung an die neue Normalität der Kundenerwartungen, Anpassung Kostenbasis, Positionierung schärfen, Marktanteil gewinnen und Wachstum vorantreiben.

  • Global Risk 2020: It’s Time for Banks to Self-Disrupt

    Disruption does the most damage when it meets resistance. Although banks have risen admirably to the surge of demands imposed upon them in the aftermath of the 2007–2009 financial crisis, most have continued to fight back within the bounds of their existing business and operating models rather than yield and adapt to the systemic shifts underway.

     

  • Risikomanagement in der Supply Chain

    Nicht erst die Corona-Krise hat verdeutlicht, wie fragil Wertschöpfungsketten sein können. Viele Hersteller kämpfen aktuell mit den Risiken aus einem Single Sourcing in ihrer Supply Chain, da die Lieferketten die Strategie einer Risikodiversifizierung nur höchst selten umgesetzt haben. Gestörte Supply Chains mit einem daraus resultierenden Portfolio an Effekten gibt es auf vielen Ebenen: Der Ausfall eines Lieferanten, geopolitische Konflikte, ein Black-Out-Szenario im Bereich kritischer Infrastrukturen oder der Ausfall wichtiger IT-System in Folge einer Cyberattacke. All diese Risiken können die reibungslose Funktionsweise der Wertschöpfungsnetze negativ beeinflussen.

  • Implications of COVID-19 on the European banking sector

    KPMG ECB Office resources and insights to help banks face the current challenges and prepare for the future.

    Below are the insights and materials produced by the KPMG ECB Office to help you respond to challenges in the present, and prepare for the future and new reality.

    This resource centre focuses on the pressing supervisory topics for banks under ECB supervision, highlighting both current and upcoming changes by identifying potential effects on financial institutions’ strategies and operations. We encourage you to bookmark this page and check back frequently for updates.

  • Navigating the Pandemic

    The world is being flooded with data and models attempting to predict how the COVID-19 pandemic will unfold for our healthcare systems and economies. Unfortunately, trying to create static point estimates — whether that is active cases, R0, lockdowns, GDP, recovery rates — is a fool’s errand at this point in time. This can be seen in the wild disparity in estimates from experts, whether epidemiologists or economists, and in the gyrations of the financial markets.

    In Insight #1 of our series, we introduce you to the modules of the Pandemic Navigator and how it can be used to make informed real-time decisions across financial services, healthcare and government.

  • Which Markets Are Most At Risk?

    Our global team of economists, political risk experts and industry analysts are responding quickly as the situation unfolds. Now, more than ever, our long-standing approach of integrating political, macroeconomic and industry expertise into all of our analysis, allows our customers to benefit from a connected understanding of the global outlook.
    Fitch Group CEO Paul Taylor has issued a message to all clients and partners of Fitch Group, regarding our response to the pandemic. Our team of analysts are responding quickly to the evolving crisis. By integrating political, macroeconomic and industry expertise, we deliver a connected view of the global impact.

KONTAKT

Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V.

Schwarzwaldstraße 42
D-60528 Frankfurt am Main

+49 (0)69 87 40 20 00

info@firm.fm

 

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