COVID-19FIRM bietet Plattform für Austausch von Banken und Wissenschaftlern - Kooperation mit CfS

Welche Auswirkungen hat Covid-19 auf das Risikomanagement der Banken? Diese Frage will FIRM mit seinen Mitgliedern auf verschiedenen Ebenen diskutieren.

Zum einen wird ein neuer Arbeitskreis in Kooperation mit dem Center for Financial Studies ins Leben gerufen werden, zum anderen bietet FIRM ein Diskussionsforum für den laufenden Austausch von Praktikern im Risikomanagement.

 

DISKUSSIONSFORUM FÜR DEN LAUFENDEN
AUSTAUSCH VON PRAKTIKERN

Hier werden Covid-19-Themen diskutiert, die bei den Banken akut aufschlagen und die Risikomanager herausfordern. Erfahrungsaustausch zu den neuen Herausforderungen, Best Practice-Beispiele zur Vorgehensweise bei geringer und sich rasch ändernder Information, offene Diskussion zu Fragen und Anforderungen von Regulierungsseite bilden den Rahmen.

Der vertrauliche Austausch in den FIRM Round Tables konnte den Banken schon in der Vergangenheit und bei der Bewältigung der Finanzmarktkrise wertvollen Nutzen stiften. Daran will FIRM anknüpfen und seine Mitglieder auch in dieser Krise aktiv begleiten.

Das erste Treffen wird noch im August stattfinden; alle Mitglieder, die bislang Vertreter benannt haben, erhalten in Kürze die Einladung. Weitere Interessenten können ihre Teilnahme anmelden unter info@firm.fm.

KOOPERATION MIT DEM CENTER FOR FINANCIAL STUDIES

In einem Arbeitskreis mit wenigen hochrangigen Bankenvertretern und Wissenschaftlern sollen die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanzindustrie und auf die Realwirtschaft untersucht werden, um Schlussfolgerungen für die Finanzindustrie und Empfehlungen an die Politik abzuleiten.

Ziel ist es, die Herausforderungen der Corona-bedingten Chancen und Risiken für Banken und ihrer Firmenkunden unter Einschluss staatlicher Rettungsmaßnahmen und regulatorischer Erleichterungen besser zu verstehen.

Hierbei steht das mittel- und langfristige Zusammenspiel von Unternehmen der Realwirtschaft, insbes. KMUs, und Banken im Vordergrund, um darauf aufbauend das Verhalten von Staat, Zentralbank und Aufsicht bewerten und öffentlich zur Diskussion stellen zu können.

Insbesondere geht es darum abzuschätzen, inwieweit bei einer langsamen wirtschaftlichen Erholung die Kredite nachfragenden Unternehmen in der Lage sein werden, notwendige Investitionen und Umstrukturierungen zu finanzieren, um ihren geschäftlichen Erfolg mittel- und langfristig zu sichern.

Die Bestandsaufnahme soll auf der Grundlage von Erfahrungen der Teilnehmer und aktuellen Datenanalysen erfolgen, begleitet von einer ökonomischen Bewertung der intendierten und nichtintendierten Folgewirkungen der Krisenpolitik.

Prof. Dr. Günter Franke übernimmt die wissenschaftliche Leitung

LEITFRAGEN FÜR DEN ARBEITSKREIS

• Wie wirkt sich die Krise auf die Bankenindustrie (Kredit, Liquidität, Solvenz und Refinanzierung) aus?

• Sind die vom Fiskus, der Geldpolitik und vom Regulator bereits initiierten Unterstützungen und Erleichterungen ausreichend, um eine Bankenkrise zu verhindern, die von den Krisenwirkungen auf die Realwirtschaft ausgeht?

• Und sollte dies nicht der Fall sein, was ist der Instrumentenkasten, der Banken/Aufsicht/Politik zur Verfügung steht, um die Krise zu verhindern? Und welche konkreten Schritte sind dann notwendig?

Nach einer ersten Diskussion mit Vertretern ausgewählter Banken – dazu zählen Deutsche Bank, DZ Bank und KfW Bankengruppe, Helaba sowie den federführenden Wissenschaftlern – Prof. Franke für FIRM sowie Prof. Hackethal und Prof. Krahnen für CfS – wird ein Arbeitskreis die Ausarbeitung zu den genannten Schwerpunkten übernehmen.

Die gemischte Zusammensetzung der Gruppe soll gewährleisten, dass die Arbeitsergebnisse in der Öffentlichkeit Gehör finden. Entsprechend ist ein publiziertes Industry Policy Paper das erklärte Ziel des Arbeitskreises. Erste Ergebnisse sollen im Herbst präsentiert werden.

NACHHALTIGKEITSchwerpunkt in den Round Tables Banking und Asset Management

Nachhaltigkeit, Klimarisiken und die Auswirkungen auf das Risikomanagement sind seit 2019 Schwerpunktthemen in den Round Tables Banking und Asset Management. Diskutiert werden grundlegende Fragestellungen und konkrete Auswirkungen auf den Kredit- und Asset Management-Prozess. Beide Round Tables informieren regelmäßig über konkrete Arbeitsergebnisse.

Forschungsprojekt initiiert

Im August 2020 ist das Forschungsprojekt “Neue Regulierung von Nachhaltigkeit und ESG-Risiken und die Implikationen für Finanzmarktakteure“ gestartet. Drei Wissenschaftler der TU München untersuchen unter der Leitung von Prof. Dr. Gunther Friedl, wie ESG-Risiken, insbesondere Klimarisiken, zukünftig in der Basel III Regulatorik verankert werden könnten und welche Implikationen daraus für Finanzmarktakteure resultieren. Begleitet wird das Projekt von einem FIRM-Lenkungsausschuss mir Praxisvertretern aus dem Banking und Asset Management Risk Round Table.

Das Projekt umfasst zwei Arbeitspakete:

Wie lassen sich Klimarisiken konkret als zusätzlicher Risikotreiber in die Eigenmittelhinterlegung im Rahmen der Basel III Regulierung integrieren?

Aus heutiger Sicht am besten über Kredit- oder Marktrisiken, diese Hypothese gilt es innerhalb der nächsten Monate jedoch zu validieren und detaillieren. Außerdem präsentieren die drei Wissenschaftler der TU München den aktuellen Stand der empirischen Forschung zu der Frage, inwieweit Nachhaltigkeit und unternehmerischer Erfolg heute schon positiv zusammenhängen.

 

Wie können Klimarisiken operativ in Szenarioanalysen und Stresstests integriert werden?

Hierbei fokussieren sich die Forscher auf die transitorischen Risiken und wollen geeignete Stresstests und Szenario-Analysen identifizieren, um diese Risiken zu analysieren. Außerdem geht es um die Frage, wie diese mittel- bis langfristigen transitorischen Risiken in den eher kurzfristigen Planungshorizont (etwa 1 bis 5 Jahre) von Banken integriert werden können.

Bei beiden Arbeitspaketen steht die Outside-In Perspektive im Fokus; sie rückt das Exposure von Unternehmen gegenüber langfristigem Klimawandel und kurzfristigen Klimakatastrophen in den Mittelpunkt spricht dem Bankensektor keine direkte, proaktivere Rolle in der Transformation hin zu einer CO2 effizienten Wirtschaft zu.

 

Das Forscherteam der TU München

 

Erste Zwischenergebnisse für Arbeitspaket 1 werden dem Lenkungsausschuss Ende November vorgestellt. Daraus sollen konkrete Fallbeispiele für das zweite Arbeitspaket abgeleitet werden, um den Grundstein für die weitere Bearbeitung des zweiten Teils zu legen. Das Projekt läuft planmäßig bis Mai 2021.

Pressemeldung zum ESG-Thesenpapier veröffentlicht

Der EU-Aktionsplan zu Sustainable Finance führt in naher Zukunft verbindliche Regelungen zum Klimaschutz im Finanzsektor ein. Wer sich rechtzeitig auf die Entwicklungen einstellt, leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag, um die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen, sondern er kann auch bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder eine Vorreiterrolle einnehmen. So sollen Kapitalflüsse künftig stärker auf nachhaltige Investments ausgerichtet, Umweltrisiken umfassender berücksichtigt und die Transparenz von Finanzprodukten gefördert werden. Dabei obliegt es den Finanzdienstleistern, sich auf Aktivitäten zu fokussieren, die sich auf die Verringerung von Umwelt- und Klimaschäden, die Förderung von sozialer Teilhabe und eine nachhaltige Unternehmensführung beziehen. Die Finanzdienstleister müssen jetzt daran arbeiten, die Regularien der kommenden Jahre mit ihren ökonomischen Zielen in Einklang zu bringen. Die Financial-Services-Branche soll damit die Transformation der gesamten Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit unterstützen und auch steuern. Letztendlich wird es vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklungen darauf hinauslaufen, dass diejenigen, die Klimarisiken berücksichtigen, auch bessere Rendite erzielen werden.

THESENPAPIER

PRESSEMELDUNG

INFORMATIONEN AUS UNSEREM NETZWERKHier veröffentlichen wir News, Studien, Events unserer Mitglieder

  • Stress test 2021: More test, more stress

    This year’s EU-wide Stress Test is well underway. COVID-19 means that the process poses new operational challenges and more severe macroeconomic scenarios than in previous years. The result is likely to be greater average levels of CET1 depletion. Banks also need to prepare for a more demanding future, with 2022 bringing a supervisory stress test on climate-related risks and 2023 a potential new format for the next EU-wide stress test.

    2021’s EU-wide Stress Test, postponed from 2020 due to COVID-19, is now in full swing. The exercise began in January with the publication of the test’s macroeconomic scenarios, and results will be published by the end of July. This year’s exercise will be particularly important in assessing banks’ resilience and ability to withstand further shocks while continuing to finance the real economy.

  • Global Risk 2021

    Banks proved their mettle during the pandemic, delivering vital aid to businesses and individuals at record speed, creating new processes and systems on the fly, and shifting their workforce and operations to remote conditions—all while keeping a close eye on their own financial state.

    The fact that most succeeded is a testament to the lessons institutions learned a decade ago after the financial crisis and to their determination to be part of the solution for their communities. Now, however, banks must tend to their own health. With consumer confidence fragile and many businesses struggling, leaders need to be prepared for a period of heightened uncertainty.

  • Supervisors’ focus on credit risk

    COVID-19 has fundamentally changed Europe’s credit outlook. In the short-term, supervisors are focused on minimising cliff-effects and maintaining balance sheet strength. The next few months will bring further scrutiny of asset quality, backed up by growing demands for data. Now is the time for banks to ensure they have the systems and resources in place to respond effectively.

    KPMG’s recent publication on credit risk in the “SSM beyond COVID-19” series discussed how the Single Supervisory Mechanism (SSM) supervisory landscape has changed as a result of the pandemic, and asked what banks can expect post-COVID in the mid to long-term. In this article we take a closer look at how credit risk supervisory activities have evolved during the first quarter of 2021, and examine supervisors’ direction of travel over the coming months.

KONTAKT

Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V.

Schwarzwaldstraße 42
D-60528 Frankfurt am Main

+49 (0)69 87 40 20 00

info@firm.fm

 

Platz für eine Nachricht

    Name (Plichtfeld)

    E-Mail (Plichtfeld)

    Betreff

    Ihre Nachricht